PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и SIFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий FBKFX и SIFAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.03

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.86

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.49

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.92

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между FBKFX и SIFAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и SIFAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и SIFAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-23.62%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.07%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-8.32%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.35%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.65%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и SIFAX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.04%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

3.93%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

5.30%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

5.50%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

5.16%

+9.11%