PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и PUDZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FBKFX и PUDZX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.45

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

13.65

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Корреляция

Корреляция между FBKFX и PUDZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и PUDZX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и PUDZX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-21.53%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-17.98%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.59%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.31%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и PUDZX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.71%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

6.29%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.72%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.59%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

9.70%

+4.57%