PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 8.86%/yr for FBT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBIOX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции FBT немного отстают с 8.86%.

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between FBIOX and FBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between FBIOX and FBT shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBIOX и FBT

Секторы
FBIOX
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBIOX
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

FBIOX

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

FBIOX

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

FBIOX

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

FBIOX

-

FBT

-

Энергетика

FBIOX

-

FBT

-

Финансовые услуги

FBIOX

-

FBT

-

Промышленность

FBIOX

-

FBT

-

Недвижимость

FBIOX

-

FBT

-

Технологии

FBIOX

-

FBT

-

Коммунальные услуги

FBIOX

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

FBIOX vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.74

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.56

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.53

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

7.43

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FBT

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-40.51%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.26%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-20.05%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-29.05%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-32.37%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-0.72%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-11.17%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.85%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FBT

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

15.87%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

20.79%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

21.89%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

23.91%

+2.34%

Сравнение комиссий FBIOX и FBT

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FBT

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBIOX and FBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FBT's -40.51%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор