Сравнение FBGX с SLVO
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 10.40% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between FBGX and SLVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. SLVO — Ранг доходности на риск
FBGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLVO
Сравнение FBGX c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGX | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGX и SLVO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и SLVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.72% | — |
Сравнение комиссий FBGX и SLVO
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и SLVO
FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
FBGX and SLVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 0.00% for FBGX.
FBGX is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор