PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBGX и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FBGX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

INTW

1 день
-4.16%
1 месяц
-43.03%
6 месяцев
164.03%
С начала года
314.74%
1 год
785.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и INTW


Сравнение распределения секторов FBGX и INTW


Секторы
FBGX
INTW

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
66.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
INTW

-

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
INTW

-

Энергетика

FBGX
0.0%
INTW

-

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
INTW

-

Здравоохранение

FBGX
0.0%
INTW

-

Промышленность

FBGX
0.0%
INTW

-

Недвижимость

FBGX
0.0%
INTW

-

Технологии

FBGX
0.0%
INTW
66.7%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

FBGX vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBGXINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.71

FBGX vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGX и INTW


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBGXINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и INTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBGXINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.42%

Сравнение комиссий FBGX и INTW

FBGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и INTW

Ни FBGX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


On fees, FBGX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

FBGX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 1.50% for INTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор