Сравнение FBGRX с VSCIX
FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.78%/yr vs 11.60%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность 14.88%, а VSCIX немного выше – 15.38%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 21.78% против 11.60% соответственно.
FBGRX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 21.78%
VSCIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам FBGRX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 14.88% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 15.38% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between FBGRX and VSCIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FBGRX and VSCIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGRX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FBGRX
VSCIX
Сравнение FBGRX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGRX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.22 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 11.87 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и VSCIX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -59.66% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.97% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -25.25% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -28.13% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -41.81% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -10.11% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.44% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и VSCIX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.48% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.25% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.69% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.77% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.59% | +2.14% |
Сравнение комиссий FBGRX и VSCIX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и VSCIX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.65% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
FBGRX and VSCIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (6.79%) compared to VSCIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs VSCIX's -59.66%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGRX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор