PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FZROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-12.61%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.30%.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FBGRX и FZROX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.32

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FZROX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FZROX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-34.96%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.89%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-25.12%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.50%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-5.61%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.61%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FZROX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.53%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

9.83%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

18.69%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

17.44%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.27%

+3.36%