PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGRX с FSLEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both mutual funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.81%/yr vs 14.41%/yr for FSLEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 21.81% против 14.41% соответственно.

FBGRX

1 день
0.24%
1 месяц
5.99%
С начала года
18.48%
6 месяцев
18.98%
1 год
44.47%
3 года*
32.59%
5 лет*
16.72%
10 лет*
21.81%

FSLEX

1 день
0.18%
1 месяц
3.93%
С начала года
17.35%
6 месяцев
16.44%
1 год
37.22%
3 года*
24.27%
5 лет*
12.38%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGRX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.48%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.35%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Correlation

The correlation between FBGRX and FSLEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г.

0.74

The correlation between FBGRX and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSIFSLEX с SSO

Доходность на риск

FBGRX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFSLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.18

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.90

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.12

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

12.51

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FSLEX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FSLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGRXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-50.21%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.41%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-24.04%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-32.67%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-39.77%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-13.93%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FSLEX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGRXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.13%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

12.59%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

16.32%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

20.66%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

21.47%

+2.21%

Сравнение комиссий FBGRX и FSLEX

И FBGRX, и FSLEX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FSLEX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FSLEX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FBGRX and FSLEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLEX has higher volatility (5.13%) compared to FBGRX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs FSLEX's -50.21%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGRX и FSLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор