PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FSLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FSLEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FSLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FSLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.76%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FSLEX по среднегодовой доходности: 19.25% против 13.12% соответственно.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FSLEX

1 день
1.25%
1 месяц
-4.07%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.02%
1 год
29.44%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSIFSLEX с FNILX

Сравнение комиссий FBGRX и FSLEX

И FBGRX, и FSLEX имеют комиссию равную 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFSLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.06

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.38

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.95

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FSLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLEX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFSLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FSLEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FSLEX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FSLEX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FSLEX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FSLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFSLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-50.21%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-32.67%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-39.77%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.98%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FSLEX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFSLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.28%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.76%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

22.40%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

20.63%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.42%

+2.21%