Сравнение FBGRX с FCPGX
FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.81%/yr vs 14.78%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FBGRX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность 18.48%, а FCPGX немного выше – 19.22%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 21.81% против 14.78% соответственно.
FBGRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 21.81%
FCPGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам FBGRX и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.48% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 19.22% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between FBGRX and FCPGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between FBGRX and FCPGX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGRX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
FBGRX
FCPGX
Сравнение FBGRX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGRX | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.96 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 11.89 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGRX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.83 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и FCPGX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGRX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -59.11% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.12% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -28.69% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -39.04% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -39.04% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.70% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.26% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и FCPGX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGRX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.21% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 16.20% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 21.17% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.48% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.84% | +0.84% |
Сравнение комиссий FBGRX и FCPGX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и FCPGX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FCPGX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.60% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.36% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
FBGRX and FCPGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (6.21%) compared to FBGRX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs FCPGX's -59.11%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGRX и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор