Сравнение FBDIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FBDIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 2.34% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDIX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.29% соответственно.
FBDIX
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 69.79%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 10.84%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDIX и SHAPX
FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FBDIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FBDIX
SHAPX
Сравнение FBDIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.85 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.33 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.36 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 6.17 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.85 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FBDIX и SHAPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDIX и SHAPX
Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 10.56% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FBDIX и SHAPX
Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.44% | -46.19% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.57% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -20.53% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -32.21% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.27% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -4.79% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.33% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDIX и SHAPX
Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.83% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 8.30% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 16.09% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.89% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 16.72% | +9.68% |