Сравнение FBDC с KWT
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs -0.91% for KWT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -3.12%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between FBDC and KWT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. KWT — Ранг доходности на риск
FBDC
KWT
Сравнение FBDC c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.17 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и KWT
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -24.37% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -11.54% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -7.80% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.29% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.31% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и KWT
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.20% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 13.38% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.64% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.91% | +3.95% |
Сравнение комиссий FBDC и KWT
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и KWT
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности KWT в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and KWT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs KWT's -24.37%.
On 1-year performance, KWT leads with -0.91% vs -11.30% for FBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KWT has performed better with a -0.91% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 5.68% for KWT.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.74% for KWT.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор