Сравнение FBDC с HSBH
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while HSBH is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 71.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 26.93% | 32.61% |
Correlation
The correlation between FBDC and HSBH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. HSBH — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение FBDC c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и HSBH
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -14.81% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -0.47% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -2.33% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 23.64% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.88% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.88% | -4.88% |
Сравнение комиссий FBDC и HSBH
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и HSBH
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности HSBH в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and HSBH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 2.34% for HSBH.
They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор