PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FBCGX и MRFOX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.57

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.68

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

1.75

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.33

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.06

-0.31

Корреляция

Корреляция между FBCGX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и MRFOX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и MRFOX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-29.10%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-7.09%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-12.98%

-29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-5.32%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.37%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.77%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и MRFOX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.04%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

7.08%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

11.83%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

12.04%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

14.29%

+10.71%