PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. FBCG is actively managed, while PGHY is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 4.53%/yr for PGHY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%8.72%

Correlation

The correlation between FBCG and PGHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FBCG и PGHY

Секторы
FBCG
PGHY

Технологии

48.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
6.6%

Здравоохранение

6.7%
2.5%

Промышленность

5.7%
3.5%

Финансовые услуги

2.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

0.6%
5.8%

Коммунальные услуги

0.5%
1.7%

Энергетика

0.4%
3.6%

Технологии

FBCG
48.3%
PGHY
1.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
PGHY
5.7%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
PGHY
6.6%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
PGHY
2.5%

Промышленность

FBCG
5.7%
PGHY
3.5%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
PGHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
PGHY
1.4%

Недвижимость

FBCG
0.7%
PGHY
0.5%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
PGHY
5.8%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
PGHY
1.7%

Энергетика

FBCG
0.4%
PGHY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

FBCG vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.46

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.46

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.42

-1.35

FBCG vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и PGHY

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-20.50%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-3.04%

-12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-5.03%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-9.42%

-34.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.50%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-1.64%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.79%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и PGHY

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

2.06%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

3.81%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

5.11%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

5.46%

+20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

7.04%

+18.73%

Сравнение комиссий FBCG и PGHY

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и PGHY

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and PGHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs PGHY's -20.50%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 4.53% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.35% for PGHY.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор