Сравнение FBCG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
FBCG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBCG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBCG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 42.99% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCG и OUSA
FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
FBCG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
FBCG
OUSA
Сравнение FBCG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.79 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 2.59 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FBCG и OUSA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и OUSA
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FBCG и OUSA
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBCG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -33.12% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -9.80% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -19.54% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -6.57% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -3.54% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.42% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и OUSA
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBCG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.78% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 7.25% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 13.83% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 13.31% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 15.14% | +10.78% |