Сравнение FBCG с NUGO

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью -9.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBCG и NUGO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и NUGO.

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.