PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с NUGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 25.20%/yr vs 22.06%/yr for NUGO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 7.19%.

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%2.03%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%

Correlation

The correlation between FBCG and NUGO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FBCG and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и NUGO

Секторы
FBCG
NUGO

Технологии

48.9%
58.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
11.7%

Промышленность

5.6%
8.7%

Здравоохранение

5.6%
6.5%

Финансовые услуги

2.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.8%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.2%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
NUGO
58.6%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
NUGO
10.8%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
NUGO
11.7%

Промышленность

FBCG
5.6%
NUGO
8.7%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
NUGO
6.5%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
NUGO
2.9%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
NUGO
0.8%

Недвижимость

FBCG
0.6%
NUGO

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
NUGO
1.6%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
NUGO
0.2%

Энергетика

FBCG
0.4%
NUGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с SEIMNUGO с GARPNUGO с SPMO

Доходность на риск

FBCG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.84

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.27

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.93

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

2.91

+2.81

FBCG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и NUGO

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-38.01%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.54%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-25.12%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.12%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-11.86%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.59%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и NUGO

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 6.58%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.46%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

19.39%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

23.21%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

23.21%

+2.54%

Сравнение комиссий FBCG и NUGO

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и NUGO

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBCG and NUGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to FBCG (6.58%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, FBCG leads with 25.20% vs 22.06% for NUGO. On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 25.20% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Fidelity and Nuveen. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.56% for NUGO.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор