PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. FBCG is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%22.28%

Correlation

The correlation between FBCG and FSMD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between FBCG and FSMD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCG и FSMD

Секторы
FBCG
FSMD

Технологии

48.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

16.6%
2.8%

Здравоохранение

6.7%
11.6%

Промышленность

5.7%
20.7%

Финансовые услуги

2.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.3%

Недвижимость

0.7%
6.2%

Сырьевые материалы

0.6%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.2%

Энергетика

0.4%
4.6%

Технологии

FBCG
48.3%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FSMD
11.1%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
FSMD
2.8%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
FSMD
11.6%

Промышленность

FBCG
5.7%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FSMD
3.3%

Недвижимость

FBCG
0.7%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FSMD
2.2%

Энергетика

FBCG
0.4%
FSMD
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FBCG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.30

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

11.89

-3.82

FBCG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FSMD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-40.67%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.44%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-22.16%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-22.16%

-21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-5.98%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.34%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FSMD

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.14%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

11.85%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

15.69%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

18.55%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

21.43%

+4.34%

Сравнение комиссий FBCG и FSMD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FSMD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FSMD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор