PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FNGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%59.98%

Correlation

The correlation between FBCG and FNGS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FBCG and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и FNGS

Секторы
FBCG
FNGS

Технологии

48.9%
63.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

17.1%
26.0%

Промышленность

5.6%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
FNGS
63.4%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FNGS
10.6%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
FNGS
26.0%

Промышленность

FBCG
5.6%
FNGS

-

Здравоохранение

FBCG
5.6%
FNGS

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FNGS
10.0%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FNGS

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
FNGS

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
FNGS

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FNGS

-

Энергетика

FBCG
0.4%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

FBCG vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.79

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.19

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.75

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

2.12

+5.95

FBCG vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FNGS

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-48.98%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-22.93%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-26.77%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-48.98%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-9.63%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-10.85%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.05%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FNGS

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.74%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

17.19%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

21.65%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

30.10%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

31.17%

-5.40%

Сравнение комиссий FBCG и FNGS

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FNGS

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FNGS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 14.46% for FBCG. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FNGS.

They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.58% for FNGS.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор