PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 28.04%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%2.09%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between FBCG and DFIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between FBCG and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и DFIV

Секторы
FBCG
DFIV

Технологии

48.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

16.6%
4.2%

Здравоохранение

6.7%
4.9%

Промышленность

5.7%
9.6%

Финансовые услуги

2.2%
32.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.9%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

0.6%
10.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Энергетика

0.4%
16.4%

Технологии

FBCG
48.3%
DFIV
2.8%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
DFIV
4.2%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
DFIV
4.9%

Промышленность

FBCG
5.7%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
DFIV
32.4%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
DFIV
4.9%

Недвижимость

FBCG
0.7%
DFIV
1.8%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
DFIV
10.9%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
DFIV
2.5%

Энергетика

FBCG
0.4%
DFIV
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

FBCG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.39

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.26

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.48

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

13.34

-5.27

FBCG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и DFIV

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-25.42%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.66%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-14.72%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.43%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-4.46%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.52%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и DFIV

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.50%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

11.46%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.10%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

16.66%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

16.66%

+9.11%

Сравнение комиссий FBCG и DFIV

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и DFIV

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and DFIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, FBCG leads with 28.04% vs 23.38% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 28.04% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор