PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и SCLAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-1.84%14.81%4.65%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

FBAOX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с EKBAXFBAOX с IOEZXFBAOX с FTIHXFBAOX с FXAIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FBAOX и SCLAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FBAOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.75

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.24

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.02

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.96

+0.05

Корреляция

Корреляция между FBAOX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и SCLAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.50%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и SCLAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-5.59%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-2.32%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.84%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.15%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и SCLAX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.19%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

2.01%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

2.66%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

3.07%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

2.75%

+8.97%