PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и PMAIX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-3.80%14.81%4.65%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

FBAOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.06%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с TSAIXFBAOX с FXAIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FBAOX и PMAIX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FBAOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.39

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.02

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.32

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.88

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между FBAOX и PMAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и PMAIX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.61%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и PMAIX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-24.12%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.06%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.62%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.68%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и PMAIX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.19%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

4.15%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

7.19%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

7.20%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

7.58%

+4.04%