PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAOX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, FBAOX returned 23.66% vs 16.17% for PMAIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBAOX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 5.14%.

FBAOX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAOX и PMAIX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		9.66%14.81%4.65%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%-3.05%

Correlation

The correlation between FBAOX and PMAIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с JABAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

FBAOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.89

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.43

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.04

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

14.24

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.15

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и PMAIX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAOXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-24.12%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-4.07%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.67%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.66%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и PMAIX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAOXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.93%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

4.44%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

5.68%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.25%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.60%

+3.90%

Сравнение комиссий FBAOX и PMAIX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и PMAIX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.90%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

FBAOX and PMAIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBAOX has higher volatility (2.63%) compared to PMAIX (1.93%). In terms of maximum drawdown, FBAOX dropped -12.61% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAOX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор