Сравнение FBAOX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAOX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAOX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | -3.80% | 14.81% | 4.65% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.
FBAOX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAOX и IOEZX
FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FBAOX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FBAOX
IOEZX
Сравнение FBAOX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAOX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.69 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.39 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FBAOX и IOEZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAOX и IOEZX
Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 5.61% | 5.40% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FBAOX и IOEZX
Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -56.15% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -11.71% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -4.99% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -8.64% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.84% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAOX и IOEZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 3.49%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.25% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.69% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 15.56% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 13.90% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 16.44% | -4.82% |