PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и FCNTX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-1.84%14.81%4.65%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FBAOX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с FXAIXFBAOX с TSAIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FBAOX и FCNTX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FBAOX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.79

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.87

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.76

+0.24

Корреляция

Корреляция между FBAOX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и FCNTX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.50%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и FCNTX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-49.19%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.30%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.18%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-8.18%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.95%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.51%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

11.12%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

19.95%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

19.19%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

19.64%

-7.92%