PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FYMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.49%15.11%16.09%20.31%-14.37%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FBALX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
15.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.76%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURXFYMIX с AMBFX

Сравнение комиссий FBALX и FYMIX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.91

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.96

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

7.99

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между FBALX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FYMIX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.77%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FYMIX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-22.70%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.95%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.54%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.83%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.52%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.39%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

13.38%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.72%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.72%

+0.03%