PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.40% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FBALX и AAAAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FBALX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.11

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.91

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.22

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBALX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и AAAAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и AAAAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-40.47%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.55%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.62%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-29.41%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.53%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.89%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и AAAAX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.27%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.26%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.62%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.19%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.66%

+0.09%