Сравнение FBAKX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 3.91% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и SIFAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
FBAKX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
SIFAX
Сравнение FBAKX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.86 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.49 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 8.92 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и SIFAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и SIFAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -23.62% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.07% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -8.32% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -14.69% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.35% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -8.65% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.25% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и SIFAX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.04% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 3.93% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 5.30% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 5.50% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 5.16% | +7.58% |