Сравнение FBAKX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 7.40% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и AAAAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
FBAKX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
AAAAX
Сравнение FBAKX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.11 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 10.22 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и AAAAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и AAAAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -40.47% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.55% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -22.62% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -29.41% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.89% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и AAAAX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.27% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.26% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.62% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 12.19% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 12.66% | +0.08% |