Сравнение FB с UPRO
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности FB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам FB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 30.81% |
Correlation
The correlation between FB and UPRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
FB
UPRO
Сравнение FB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.65 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок FB и UPRO
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -76.82% | +75.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.09% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -14.42% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 35.35% | -30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 50.32% | -45.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 53.74% | -49.07% |
Сравнение комиссий FB и UPRO
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и UPRO
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности UPRO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FB and UPRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.68% for UPRO.
FB is categorized as Defined Outcome, while UPRO is Leveraged Equities. Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для FB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор