PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FB с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FB и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FB показывает доходность 6.03%, а IVVM немного ниже – 5.95%.


FB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FB и IVVM


Correlation

The correlation between FB and IVVM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

FB vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FB

IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FB c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FB vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

1.49

+1.55

Просадки

Сравнение просадок FB и IVVM

Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и IVVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.38%

-11.62%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.22%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.92%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FB и IVVM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

7.04%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

9.62%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

9.62%

-4.95%

Сравнение комиссий FB и IVVM

FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FB и IVVM

Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IVVM в 0.65%


ПозицияTTM20252024
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF
1.23%0.92%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы


FB and IVVM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FB.

FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.65% for IVVM.

FB is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.50% for IVVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FB и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор