Сравнение FB с IVVM
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. FB is passively managed, while IVVM is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности FB и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FB показывает доходность 6.03%, а IVVM немного ниже – 5.95%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.95% | 8.08% |
Correlation
The correlation between FB and IVVM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. IVVM — Ранг доходности на риск
FB
IVVM
Сравнение FB c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 1.49 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок FB и IVVM
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -11.62% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.92% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и IVVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 7.04% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 9.62% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 9.62% | -4.95% |
Сравнение комиссий FB и IVVM
FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и IVVM
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IVVM в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FB and IVVM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FB.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.65% for IVVM.
FB is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.50% for IVVM.
Подберите оптимальное распределение для FB и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор