Сравнение FB с IVVM
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. FB is passively managed, while IVVM is actively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 14.09% for IVVM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности FB и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FB показывает доходность 5.25%, а IVVM немного выше – 5.40%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.40% | 8.24% |
Correlation
The correlation between FB and IVVM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between FB and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. IVVM — Ранг доходности на риск
FB
IVVM
Сравнение FB c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 2.63 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 12.93 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и IVVM
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -11.62% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -5.31% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.73% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.91% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.08% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и IVVM
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.87% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.71% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 7.19% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 9.57% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 9.57% | -4.57% |
Сравнение комиссий FB и IVVM
FB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и IVVM
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IVVM в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FB and IVVM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FB has higher volatility (2.11%) compared to IVVM (1.87%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.09% vs 11.37% for FB. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.09% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FB.
FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.65% for IVVM.
FB is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.50% for IVVM.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор