Сравнение FB с SSO
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности FB и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам FB и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 21.21% |
Correlation
The correlation between FB and SSO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. SSO — Ранг доходности на риск
FB
SSO
Сравнение FB c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.42 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок FB и SSO
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -84.67% | +83.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.40% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -19.57% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 23.60% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 33.65% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 35.89% | -31.22% |
Сравнение комиссий FB и SSO
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и SSO
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FB and SSO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.62% for SSO.
FB is categorized as Defined Outcome, while SSO is Leveraged Equities. Both ETFs track S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для FB и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор