PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FB с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.


FB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FB и UVXY


Correlation

The correlation between FB and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

FB vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FB

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FB vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

-0.68

+3.72

Просадки

Сравнение просадок FB и UVXY

Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.38%

-100.00%

+98.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-100.00%

+99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-98.55%

+98.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FB и UVXY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

84.42%

-79.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

103.85%

-99.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

113.82%

-109.15%

Сравнение комиссий FB и UVXY

FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FB и UVXY

Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


FB and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for UVXY.

FB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. FB tracks S&P 500, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for UVXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FB и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор