PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с XTJL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, FAZ returned -40.57%/yr vs 14.41%/yr for XTJL. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

XTJL

1 день
-0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.52%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-28.88%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.60%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between FAZ and XTJL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.73

The correlation between FAZ and XTJL shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

FAZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.98

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.95

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.85

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

16.13

-17.39

FAZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XTJL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-5.12%

-26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-16.70%

-66.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.06%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-4.00%

-95.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

0.90%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XTJL

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

0.36%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

5.65%

+27.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

7.35%

+36.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

15.14%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

15.14%

+46.79%

Сравнение комиссий FAZ и XTJL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XTJL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and XTJL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to XTJL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.41% vs -40.57% for FAZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.41% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор