PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

FAZ и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-27.36%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий FAZ и XTJL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FAZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.88

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.41

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.18

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

7.45

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между FAZ и XTJL составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XTJL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XTJL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-13.81%

-40.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.12%

-97.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-4.18%

-94.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

2.19%

+39.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XTJL

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

4.50%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

6.30%

+27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

18.18%

+39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

15.46%

+40.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

15.46%

+46.66%