PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -32.90%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-28.88%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between FAZ and XTJL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.72

The correlation between FAZ and XTJL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

FAZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.88

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.81

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.72

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

15.38

-16.85

FAZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XTJL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-5.12%

-35.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

-16.70%

-67.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-23.24%

-64.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.42%

-99.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-3.95%

-95.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

0.90%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XTJL

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

1.39%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

5.73%

+27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

7.40%

+36.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

15.10%

+40.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

15.05%

+46.78%

Сравнение комиссий FAZ и XTJL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XTJL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and XTJL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.53%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -32.90% for FAZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -32.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор