PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAZ с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с XDSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -32.90%/yr vs 9.71%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.

FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

XDSQ

1 день
-0.54%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.40%
С начала года
3.82%
1 год
14.33%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		-12.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-45.15%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.82%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between FAZ and XDSQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.70

The correlation between FAZ and XDSQ shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

FAZ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.36

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.90

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.50

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.15

-8.62

FAZ vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XDSQ

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.06%

-73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-9.60%

-30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

-19.15%

-65.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-26.06%

-62.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.54%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-4.86%

-94.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

2.01%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XDSQ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

1.55%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

7.92%

+25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

10.55%

+33.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

15.27%

+40.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

14.95%

+46.88%

Сравнение комиссий FAZ и XDSQ

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XDSQ

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and XDSQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.53%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.71% vs -32.90% for FAZ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.71% return vs -32.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор