PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

FAZ и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-43.10%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий FAZ и XDSQ

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

FAZ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.81

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.27

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.21

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

5.87

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.61

-1.33

Корреляция

Корреляция между FAZ и XDSQ составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XDSQ

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XDSQ

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.06%

-73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-12.18%

-42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.46%

-93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-5.08%

-94.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

2.50%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XDSQ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

5.68%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

9.63%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

17.99%

+40.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

15.32%

+40.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

15.32%

+46.80%