Сравнение FAZ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
FAZ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -21.13% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TSMX
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
FAZ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
FAZ
TSMX
Сравнение FAZ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.95 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 3.08 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.59 | -6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 20.50 | -20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.95 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.01 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TSMX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TSMX
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TSMX
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.80% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -34.93% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.94% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -16.74% | -82.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 11.22% | +30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 29.06% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 54.61% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 77.49% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 81.26% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 81.26% | -19.13% |