Сравнение FAZ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
FAZ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -17.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и MUU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
FAZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
FAZ
MUU
Сравнение FAZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 7.00 | -7.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.86 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 17.99 | -18.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 50.69 | -50.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 7.00 | -7.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.77 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и MUU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и MUU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и MUU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -52.72% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -38.92% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -25.08% | -74.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 18.71% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 47.51% | -33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 99.28% | -65.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 130.64% | -72.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 127.68% | -71.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 127.68% | -65.56% |