Сравнение FAZ с MUU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -3.25% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between FAZ and MUU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
FAZ
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и MUU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.28% | -73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.28% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -10.19% | -88.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 295.32% | -251.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 295.32% | -239.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 295.32% | -233.39% |
Сравнение комиссий FAZ и MUU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и MUU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and MUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for MUU.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор