PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAZ и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.


FAZ

1 день
-0.90%
1 месяц
-12.87%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.56%
1 год
-24.30%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-32.90%
10 лет*
-44.36%

MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и MUU


2026 (YTD)20252024
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
-12.56%-37.21%-16.51%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
449.17%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between FAZ and MUU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.14

The correlation between FAZ and MUU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

FAZ vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAZMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

47.69

-48.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

152.81

-154.29

FAZ vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 17.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и MUU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и MUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAZMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.07%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.37%

-55.25%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-55.25%

-44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-23.62%

-75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

17.31%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAZMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

62.52%

-49.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

125.23%

-92.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

152.52%

-108.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.53%

142.32%

-86.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.83%

142.32%

-80.49%

Сравнение комиссий FAZ и MUU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и MUU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MUU в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
3.54%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FAZ and MUU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -24.30% for FAZ. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.24% for MUU.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.01% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор