PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с IFED

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAZ returned -40.57%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.07%.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

IFED

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.90%
1 год
2.52%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-19.98%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.07%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between FAZ and IFED is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

FAZ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.34

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.17

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.43

-1.69

FAZ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и IFED

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-14.65%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-22.36%

-61.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.05%

-94.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-5.83%

-93.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

5.88%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и IFED

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.74%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

13.81%

+19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

16.84%

+26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

19.92%

+35.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

19.92%

+42.01%

Сравнение комиссий FAZ и IFED

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и IFED

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and IFED have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -40.57% for FAZ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for IFED.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор