PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
33.01%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-17.74%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий FAZ и IFED

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

FAZ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.24

-1.50

FAZ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.58

-1.30

Корреляция

Корреляция между FAZ и IFED составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и IFED

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и IFED

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-14.65%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.52%

-87.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-5.70%

-93.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.00%

4.64%

+37.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и IFED

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

4.91%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

10.83%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

18.80%

+39.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

19.72%

+36.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.13%

19.72%

+42.41%