PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 3.00% соответственно.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FAYZX и SCLAX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FAYZX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.75

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.02

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.96

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAYZX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и SCLAX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и SCLAX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-5.59%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-2.32%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-5.59%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-5.59%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.84%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.15%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.58%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и SCLAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.19%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

2.01%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

2.66%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

3.07%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

2.75%

+7.02%