PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		0.32%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAYZX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции PMAIX немного отстают с 8.45%.

FAYZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.13%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.77%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.62%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с FSPSXFAYZX с SICIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FAYZX и PMAIX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Доходность на риск

FAYZX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.02

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

10.88

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.39

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между FAYZX и PMAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и PMAIX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.49%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и PMAIX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-24.12%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.06%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-13.97%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-24.12%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.62%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.68%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.51%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и PMAIX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.19%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

4.15%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

7.19%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

7.20%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

7.58%

+2.18%