PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%9.32%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий FAX и VEGBX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.03

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.91

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.40

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

10.58

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.03

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.03

-0.86

Корреляция

Корреляция между FAX и VEGBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и VEGBX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAX и VEGBX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-24.27%

-39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.13%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-24.27%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.35%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.90%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.95%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и VEGBX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.10%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.87%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

4.98%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

6.27%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

6.37%

+10.08%