Сравнение FAX с SCHF

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAX и SCHF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности SCHF в 3.27%

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и SCHF.

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.