PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.06% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий FAX и EDF

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии EDF в 1.45%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

FAX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.80

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.88

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

3.89

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.10

+0.06

Корреляция

Корреляция между FAX и EDF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и EDF

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок FAX и EDF

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, примерно равная максимальной просадке EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-64.23%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.91%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-53.09%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-64.23%

+23.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-15.87%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-21.61%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.20%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и EDF

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.45%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.19%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

25.88%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

30.66%

-14.21%