PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.95%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%13.60%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 4.33%.

FAX

1 день
1.34%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-5.62%
1 год
4.25%
3 года*
9.50%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.82%

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Сравнение комиссий FAX и ASGI

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ASGI в 1.65%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Доходность на риск

FAX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.03

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.59

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.57

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

10.05

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.03

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между FAX и ASGI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ASGI

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности ASGI в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.73%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAX и ASGI

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-23.71%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-15.15%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-23.71%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.86%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-5.95%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ASGI

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.89%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.49%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

15.54%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

19.12%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.89%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.36%

-0.91%