Сравнение FAX с AMAPX

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции FAX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAX и AMAPX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и AMAPX.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.