PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и TEXN

2026 (YTD)2025
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%9.36%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between FAUG and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов FAUG и TEXN

Секторы
FAUG
TEXN

Технологии

35.6%
15.5%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.5%
2.9%

Промышленность

8.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.1%

Энергетика

3.5%
36.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

FAUG
35.6%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
TEXN
10.8%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
TEXN
2.9%

Промышленность

FAUG
8.3%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
TEXN
2.1%

Энергетика

FAUG
3.5%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
TEXN
2.9%

Недвижимость

FAUG
1.9%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

FAUG vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.75

-1.96

Просадки

Сравнение просадок FAUG и TEXN

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-6.34%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.12%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

14.19%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

14.19%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

14.19%

-1.44%

Сравнение комиссий FAUG и TEXN

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и TEXN

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор