PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

FAUG и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%0.83%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCX
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий FAUG и PSMD

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

FAUG vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

8.55

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между FAUG и PSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и PSMD

Ни FAUG, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и PSMD

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-11.96%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.51%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-11.96%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.70%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.33%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и PSMD

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.09%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

4.40%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.09%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

8.60%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

8.56%

+4.32%