Сравнение FAUG с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
FAUG и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUG и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 14.94% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и FTIF
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
FAUG vs. FTIF — Ранг доходности на риск
FAUG
FTIF
Сравнение FAUG c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUG | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.85 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.09 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUG | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAUG и FTIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и FTIF
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок FAUG и FTIF
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUG | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -27.83% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -17.27% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.03% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.28% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.51% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и FTIF
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 3.69% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUG | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.87% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 11.65% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 22.97% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 19.27% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 19.27% | -6.39% |