PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAUG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAUG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и FTIF


2026 (YTD)202520242023
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
-1.68%13.77%14.55%14.94%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий FAUG и FTIF

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

FAUG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAUGFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.09

-0.22

FAUG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAUGFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между FAUG и FTIF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и FTIF

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


Просадки

Сравнение просадок FAUG и FTIF

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


FAUGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-27.83%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.27%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.03%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.28%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.51%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и FTIF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 3.69% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAUGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.87%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

11.65%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

22.97%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

19.27%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

19.27%

-6.39%