PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с AVIE

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FAUG is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, FAUG returned 14.11%/yr vs 12.88%/yr for AVIE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.27%.

FAUG

1 день
0.01%
1 месяц
0.63%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.20%
1 год
18.25%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.62%
1 месяц
-1.83%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.05%
1 год
21.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.33%13.77%14.55%17.24%3.17%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.27%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between FAUG and AVIE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FAUG and AVIE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAUG и AVIE

Секторы
FAUG
AVIE

Технологии

39.0%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.1%

Здравоохранение

8.3%
26.3%

Промышленность

7.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.1%

Энергетика

3.1%
30.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Технологии

FAUG
39.0%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

FAUG
11.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

FAUG
10.6%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

FAUG
9.9%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

FAUG
8.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

FAUG
7.8%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.5%
AVIE
17.1%

Энергетика

FAUG
3.1%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

FAUG
2.1%
AVIE
0.1%

Недвижимость

FAUG
1.8%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

FAUG
1.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с FTAG
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

FAUG vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAUGAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.21

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.16

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.42

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

13.43

+4.14

FAUG vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAUG и AVIE

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-12.39%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-4.97%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-12.39%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.39%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.00%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.63%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и AVIE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 1.70%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.78%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

7.03%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

9.97%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

12.90%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

12.90%

-0.18%

Сравнение комиссий FAUG и AVIE

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и AVIE

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.89%1.75%1.89%3.72%0.39%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and AVIE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (2.78%) compared to FAUG (1.70%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, FAUG leads with 14.11% vs 12.88% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAUG has performed better with a 14.11% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

AVIE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for FAUG.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.25% for AVIE.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор