Сравнение FAUDX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 21.20% против 3.34% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и TRBUX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
FAUDX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
FAUDX
TRBUX
Сравнение FAUDX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 4.39 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 13.90 | -11.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 5.56 | -4.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 22.36 | -19.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 68.15 | -55.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 4.39 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 2.55 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.21 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.94 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и TRBUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и TRBUX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и TRBUX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -4.15% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.39% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -2.68% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -4.15% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.39% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.22% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и TRBUX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.20% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.32% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.70% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 1.52% | +40.74% |