Сравнение FAUDX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 21.20% против 1.38% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и DFYGX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
FAUDX
DFYGX
Сравнение FAUDX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.38 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.73 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.66 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.91 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 5.30 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.38 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.40 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.85 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и DFYGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и DFYGX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и DFYGX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -4.46% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.04% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -4.36% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -4.46% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.38% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и DFYGX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.15% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.21% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.22% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 0.99% | +41.27% |