PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUDX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUDX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUDX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUDX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		-0.50%3.89%4.75%5.45%-1.41%-0.06%2.40%468.65%0.74%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

FAUDX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.13%
1 год
2.00%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.40%
10 лет*
21.20%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FAUDX:
FAUDX с MUIIXFAUDX с HYLBFAUDX с VCSHFAUDX с BUBSXFAUDX с VUGFAUDX с FBGRXFAUDX с FCNTX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий FAUDX и CUTAX

FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

FAUDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUDX
Ранг доходности на риск FAUDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUDXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.33

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

5.65

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

2.40

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

7.51

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

39.18

-26.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUDX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUDX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUDX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUDXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.33

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

2.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.77

-1.35

Корреляция

Корреляция между FAUDX и CUTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUDX и CUTAX

Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		2.60%3.62%4.03%3.85%1.50%0.63%1.48%131.91%2.30%1.44%1.40%0.91%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAUDX и CUTAX

Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUDXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-1.79%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.40%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.10%

-1.79%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.40%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUDX и CUTAX

Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUDXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.63%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

0.89%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

1.03%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

0.93%

+41.33%